提示词

merged_df = pd.read_excel('../数据/资产配置实验数据.xlsx', 
                          index_col='日期')
merged_df中，包含一个投资组合中四只股票的每日收盘价，每只股票的权重相等，现在需要计算这个投资组合的收益，请给出示例代码。

答案

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 数据加载（假设已存在merged_df）
merged_df = pd.read_excel('../数据/资产配置实验数据.xlsx', index_col='日期')

# 2. 计算各股票日收益率
returns = merged_df.pct_change()  # 简单收益率：(今日价-昨日价)/昨日价[1,5](@ref)
returns = returns.fillna(0)      # 首日收益率填充为0

# 3. 设置等权重（四只股票各25%）
weights = np.array([0.25, 0.25, 0.25, 0.25])  # 等权重组合[1,7](@ref)

# 4. 计算组合每日收益率
portfolio_returns = returns.dot(weights)  # 矩阵乘法计算组合收益[1,8](@ref)

# 5. 计算累计收益率（可选）
cumulative_returns = (1 + portfolio_returns).cumprod() - 1

# 6. 结果展示
print("组合每日收益率（前5日）:")
print(portfolio_returns.head())

# 7. 可视化
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(portfolio_returns.index, portfolio_returns, label='日收益率', alpha=0.7)
plt.plot(cumulative_returns.index, cumulative_returns, label='累计收益率', color='red')
plt.axhline(y=0, color='black', linestyle='--')
plt.title('等权重投资组合收益走势 (四只股票)')
plt.xlabel('日期')
plt.ylabel('收益率')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

结果：