背景 windows本地代理全是sock5代理了，之前conda设置的http代理，不知道如何替换， 解决方案 编辑用户目录下 ~/.condarc: channels: - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/

背景 最近学到backtrader回测，发现 # 可视化交易结果 cerebro.plot() plt.show() 报错 Javascript Error: IPython is not defined 解决方案 因为notebook是7以上版本，不支持matlib的交互图 所以整体降级。新建

提示词 # Python代码 # 计算20日均线 price['short_mavg'] = price['收盘'].rolling(window=20, min_periods=1).mean() # 生成交易

提示词 price = pd.read_excel('../数据/601001策略回测实验数据.xlsx', index_col='日期') # 将index转换成datetime格式 price.index = pd.to_datetime(price

提示词 merged_df = pd.read_excel('../数据/HRP实验数据.xlsx',#换成你保存数据的路径 index_col='日期') # 将index转换为datetime格式 merged_df.index = pd.to

提示词 merged_df = pd.read_excel('../数据/资产配置实验数据.xlsx', index_col='日期') merged_df中，包含一个投资组合中四只股票的每日收盘价，每只股票的权重相等，现在需要计算这个投资组合的

提示词 现有一个名为returns的DataFrame，其中包含一个投资组合中两只股票的每日简单收益，两只股票的权重相同，现在需要演示VaR的估计，并且最后用直方图可视化VaR估计结果，请给出示例代码。 答案 import numpy as np import pandas as pd impor

提示词 现在需要用LSMC方法演示对美国期权定价，请给出示例代码。 答案 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.linear_model import LinearRegression from scipy.

提示词 需要演示使用模拟方法对欧洲期权进行定价，请给出示例代码。 答案 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt from scipy.stats import norm from tqdm imp

提示词 现在有一个名叫returns的Pandas Series，存储的是某股票的每日简单收益，使用Python定义一个函数，用于模拟该数据的几何布朗运动，请给出示例代码。 答案 import numpy as np import pandas as pd def simulate_gbm(re